PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с ILCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - SUSA tracks the MSCI USA ESG Select Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSA returned 15.03%/yr vs 14.98%/yr for ILCB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSA показывает доходность 11.51%, а ILCB немного выше – 11.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSA имеют среднегодовую доходность 15.03%, а акции ILCB немного отстают с 14.98%.

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%

ILCB

1 день
0.40%
1 месяц
4.85%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.46%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.56%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between SUSA and ILCB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.93

The correlation between SUSA and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и ILCB

Секторы
SUSA
ILCB

Технологии

39.4%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.7%

Промышленность

10.2%
8.6%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Энергетика

3.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.8%

Недвижимость

3.1%
1.8%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Технологии

SUSA
39.4%
ILCB
35.5%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
ILCB
11.7%

Промышленность

SUSA
10.2%
ILCB
8.6%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
ILCB
8.6%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
ILCB
10.1%

Энергетика

SUSA
3.9%
ILCB
3.5%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
ILCB
4.8%

Недвижимость

SUSA
3.1%
ILCB
1.8%

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
ILCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

SUSA vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.38

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.24

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.14

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

14.46

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SUSA и ILCB

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-51.53%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.09%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.05%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.47%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-35.30%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.27%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.23%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.97%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и ILCB

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.83%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.11%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.01%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.12%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.16%

-0.01%

Сравнение комиссий SUSA и ILCB

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и ILCB

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ILCB в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.96%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SUSA and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSA has higher volatility (3.17%) compared to ILCB (2.83%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, SUSA leads with 15.03% vs 14.98% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SUSA has performed better with a 15.03% return vs 14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.82% for SUSA.

SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор