PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSA с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

SUSA и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSA и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		-4.20%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSA имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции ILCB немного впереди с 13.57%.

SUSA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.67%
1 год
16.65%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.77%
10 лет*
13.55%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с ESGVSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий SUSA и ILCB

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

SUSA vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.99

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.51

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.53

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

7.14

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между SUSA и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и ILCB

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок SUSA и ILCB

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSAILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-51.53%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.07%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.47%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-35.30%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-5.74%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-6.28%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.59%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и ILCB

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.23% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSAILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.37%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.65%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.42%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.13%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.14%

-0.02%