Сравнение SUSA с IBIT
SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SUSA returned 26.81% vs -39.60% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
SUSA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 15.03%
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 11.51% | 15.72% | 22.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between SUSA and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SUSA
IBIT
Сравнение SUSA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.80 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | -1.39 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.91 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.27 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и IBIT
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -49.47% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -49.47% | +39.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -49.47% | +48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -16.07% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 28.61% | -26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 3.17%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 9.14% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 33.89% | -24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 43.76% | -31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 50.18% | -32.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 50.18% | -32.03% |
Сравнение комиссий SUSA и IBIT
И SUSA, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и IBIT
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.82% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
SUSA and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, SUSA leads with 26.81% vs -39.60% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SUSA has performed better with a 26.81% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSA and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
SUSA has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for IBIT.
SUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор