PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SUSA tracks the MSCI USA ESG Select Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSA returned 11.94%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSA показывает доходность 11.51%, а BBUS немного ниже – 11.12%.

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%16.18%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between SUSA and BBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.98

The correlation between SUSA and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и BBUS

Секторы
SUSA
BBUS

Технологии

39.4%
37.1%

Финансовые услуги

11.9%
10.8%

Промышленность

10.2%
7.2%

Здравоохранение

9.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.4%

Энергетика

3.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.5%

Недвижимость

3.1%
1.7%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Технологии

SUSA
39.4%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
BBUS
10.8%

Промышленность

SUSA
10.2%
BBUS
7.2%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
BBUS
8.1%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
BBUS
9.4%

Энергетика

SUSA
3.9%
BBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
BBUS
4.5%

Недвижимость

SUSA
3.1%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

SUSA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.37

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.23

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.06

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

14.04

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSABBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SUSA и BBUS

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-35.35%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.21%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.01%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.46%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.28%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-5.45%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.00%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и BBUS

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.84%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.97%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.87%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.03%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.59%

-1.44%

Сравнение комиссий SUSA и BBUS

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и BBUS

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SUSA and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSA has higher volatility (3.17%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 11.94% for SUSA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.82% for SUSA.

SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор