Сравнение SUSA с BBHL
SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SUSA tracks the MSCI USA ESG Select Index while BBHL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 6.39%.
SUSA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 15.03%
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSA и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 11.51% | 2.89% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
Correlation
The correlation between SUSA and BBHL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSA vs. BBHL — Ранг доходности на риск
SUSA
BBHL
Сравнение SUSA c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.41 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и BBHL
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -11.99% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -2.98% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSA | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 12.71% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.71% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 12.71% | +5.44% |
Сравнение комиссий SUSA и BBHL
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и BBHL
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.82% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SUSA and BBHL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
SUSA has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BBHL.
SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BBH. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для SUSA и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор