PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с RSPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

SURI и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и RSPH

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-0.94%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -4.53%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPY

Сравнение комиссий SURI и RSPH

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Доходность на риск

SURI vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIRSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.21

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.43

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.26

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

0.76

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.21

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.58

-0.51

Корреляция

Корреляция между SURI и RSPH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и RSPH

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности RSPH в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок SURI и RSPH

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

SURIRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-40.49%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-10.87%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-8.58%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-6.13%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.67%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и RSPH

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURIRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.53%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

10.63%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

19.06%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

16.18%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

17.73%

+10.88%