Сравнение SURI с ILS
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, SURI returned 32.89% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SURI charges 2.51%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности SURI и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.81%.
SURI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 6.10% | 26.71% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between SURI and ILS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. ILS — Ранг доходности на риск
SURI
ILS
Сравнение SURI c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 13.93 | -11.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 46.57 | -38.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.79 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.90 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок SURI и ILS
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -1.56% | -46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -0.55% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | 0.00% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -0.25% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.17% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и ILS
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 0.88% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 1.69% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 2.77% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 3.38% | +24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 3.38% | +24.89% |
Сравнение комиссий SURI и ILS
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и ILS
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.04% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and ILS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (5.89%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, SURI leads with 32.89% vs 7.67% for ILS. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SURI has performed better with a 32.89% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 8.09% for ILS.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Brookmont. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор