PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с CANC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.93%/yr vs 107.76%/yr for CANC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURI charges 2.51%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности SURI и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у CANC с доходностью 4.82%.

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и CANC

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-13.34%-2.87%
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.92%-5.37%366.40%

Correlation

The correlation between SURI and CANC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.52

The correlation between SURI and CANC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SURI и CANC

Секторы
SURI
CANC

Здравоохранение

56.4%
100.0%

Энергетика

43.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SURI
56.4%
CANC
100.0%

Энергетика

SURI
43.6%
CANC

-

Сырьевые материалы

SURI

-

CANC

-

Коммуникационные услуги

SURI

-

CANC

-

Потребительский циклический сектор

SURI

-

CANC

-

Потребительский защитный сектор

SURI

-

CANC

-

Финансовые услуги

SURI

-

CANC

-

Промышленность

SURI

-

CANC

-

Недвижимость

SURI

-

CANC

-

Технологии

SURI

-

CANC

-

Коммунальные услуги

SURI

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON

Доходность на риск

SURI vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURICANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.06

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.96

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

5.49

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

14.62

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CANC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURICANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.04

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SURI и CANC

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURICANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-97.53%

+49.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.67%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-30.27%

-17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-56.55%

+39.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-73.19%

+55.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.25%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и CANC

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.89%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURICANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.26%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

16.69%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

23.11%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

280.27%

-252.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

280.27%

-252.00%

Сравнение комиссий SURI и CANC

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и CANC

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%

Часто задаваемые вопросы

SURI and CANC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.26%) compared to SURI (5.89%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs CANC's -97.53%.

On 3-year performance, CANC leads with 107.76% vs 6.93% for SURI. On fees, CANC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 107.76% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CANC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Simplify and Tema. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.75% for CANC.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор