Сравнение SURG с SUN
SURG (SurgePays, Inc.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. SURG operates in Software - Application (Technology), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 5 years, SURG returned -41.72%/yr vs 21.23%/yr for SUN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SURG и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURG показывает доходность -67.60%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 32.37%.
SURG
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -67.60%
- 6 месяцев
- -68.73%
- 1 год
- -81.66%
- 3 года*
- -59.10%
- 5 лет*
- -41.72%
- 10 лет*
- —
SUN
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 32.37%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение доходности по годам SURG и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG SurgePays, Inc. | -67.60% | -6.18% | -72.40% | -1.68% | 224.75% | -65.62% | -60.83% | -21.05% | -69.84% |
SUN Sunoco LP | 32.37% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | -4.76% |
Correlation
The correlation between SURG and SUN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between SURG and SUN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SURG:
-$2.12
SUN:
$0.06
SURG:
0.21
SUN:
43.64
SURG:
$50.37M
SUN:
$20.02B
SURG:
-$19.42M
SUN:
$1.75B
SURG:
-$40.48M
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURG vs. SUN — Ранг доходности на риск
SURG
SUN
Сравнение SURG c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SurgePays, Inc. (SURG) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURG | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.21 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.31 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURG | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 1.54 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.90 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.53 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SURG и SUN
Максимальная просадка SURG за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURG и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURG | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -65.47% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.42% | -10.91% | -74.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -21.29% | -73.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.42% | -21.29% | -73.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -6.83% | -92.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -16.32% | -69.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.07% | 4.21% | +48.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURG и SUN
SurgePays, Inc. (SURG) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что SURG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURG | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 9.32% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.59% | 16.51% | +70.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.11% | 22.91% | +71.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.83% | 23.61% | +72.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.65% | 31.87% | +75.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURG и SUN
SURG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.58% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SURG и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SurgePays, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SURG and SUN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURG has higher volatility (20.39%) compared to SUN (9.32%). In terms of maximum drawdown, SURG dropped -99.21% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURG и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор