Сравнение SUPV с PAM
SUPV (Grupo Supervielle S.A.) and PAM (Pampa Energía S.A.) are both stocks. SUPV operates in Banks - Regional (Financial Services), while PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SUPV returned -1.04%/yr vs 13.40%/yr for PAM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUPV и PAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPV показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции SUPV уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: -1.04% против 13.40% соответственно.
SUPV
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 19.75%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -18.77%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 33.76%
- 10 лет*
- -1.04%
PAM
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 37.79%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам SUPV и PAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -19.46% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
PAM Pampa Energía S.A. | -4.93% | 0.65% | 77.58% | 55.04% | 51.30% | 53.19% | -16.13% | -48.35% | -52.72% | 93.28% |
Correlation
The correlation between SUPV and PAM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г. | 0.62 |
The correlation between SUPV and PAM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SUPV:
$752.19M
PAM:
$4.58B
SUPV:
-$72.13
PAM:
$8.05
SUPV:
0.00
PAM:
2.12
SUPV:
0.00
PAM:
1.21
SUPV:
$1.02T
PAM:
$2.16B
SUPV:
$425.09B
PAM:
$682.00M
SUPV:
-$9.21B
PAM:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPV vs. PAM — Ранг доходности на риск
SUPV
PAM
Сравнение SUPV c PAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPV | PAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.31 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 0.76 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPV | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.19 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SUPV и PAM
Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и PAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPV | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -87.41% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -31.59% | -30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.20% | -40.40% | -34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.20% | -40.40% | -34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.98% | -87.41% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.20% | -11.31% | -56.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.99% | -42.45% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.36% | 12.83% | +16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPV и PAM
Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPV | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 12.72% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.12% | 23.96% | +22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.28% | 51.51% | +43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.33% | 46.27% | +25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.27% | 51.95% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPV и PAM
Ни SUPV, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM Pampa Energía S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPV и PAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Supervielle S.A. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUPV и PAM
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
PAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
PAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
PAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
SUPV and PAM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (23.34%) compared to PAM (12.72%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs PAM's -87.41%.
PAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPV и PAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор