Сравнение SUPV с PAM
SUPV (Grupo Supervielle S.A.) and PAM (Pampa Energía S.A.) are both stocks. SUPV operates in Banks - Regional (Financial Services), while PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SUPV returned -2.01%/yr vs 11.28%/yr for PAM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUPV и PAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPV показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции SUPV уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: -2.01% против 11.28% соответственно.
SUPV
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -12.42%
- 6 месяцев
- -8.52%
- С начала года
- -18.27%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 46.65%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- -2.01%
PAM
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 39.06%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам SUPV и PAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | -18.27% | -20.75% | 281.41% | 87.96% | 11.80% | -6.59% | -41.46% | -57.01% | -70.23% | 124.27% |
PAM Pampa Energía S.A. | -7.63% | 0.65% | 77.58% | 55.04% | 51.30% | 53.19% | -16.13% | -48.35% | -52.72% | 93.28% |
Correlation
The correlation between SUPV and PAM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.62 |
The correlation between SUPV and PAM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SUPV:
$845.70M
PAM:
$4.45B
SUPV:
-ARS 72.73
PAM:
$8.05
SUPV:
1.18
PAM:
2.06
SUPV:
1.03
PAM:
1.18
SUPV:
ARS 1.02T
PAM:
$2.16B
SUPV:
ARS 425.09B
PAM:
$682.00M
SUPV:
-ARS 9.21B
PAM:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPV vs. PAM — Ранг доходности на риск
SUPV
PAM
Сравнение SUPV c PAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPV | PAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.52 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 1.25 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPV и PAM
Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и PAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPV | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -87.41% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.91% | -31.59% | -28.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.20% | -40.40% | -34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.20% | -40.40% | -34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.98% | -87.41% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.73% | -13.83% | -53.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -42.31% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.31% | 13.04% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPV и PAM
Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPV | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 7.37% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.53% | 24.47% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.27% | 49.84% | +46.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 46.24% | +25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 51.95% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPV и PAM
Ни SUPV, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM Pampa Energía S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 0.00% | 1.71% | 1.12% | 0.00% | 0.71% | 1.36% | 1.79% | 2.03% | 1.32% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPV и PAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Supervielle S.A. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUPV и PAM
SUPV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о валовой прибыли в 169.00M при выручке в 387.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
PAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
SUPV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила об операционной прибыли в -15.76M при выручке в 387.59M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
PAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
SUPV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Supervielle S.A. сообщила о чистой прибыли в -12.03M при выручке в 387.59M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
PAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
SUPV and PAM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPV has higher volatility (20.24%) compared to PAM (7.37%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs PAM's -87.41%.
PAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPV и PAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор