PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPV с GOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPV с GOOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPV (Grupo Supervielle S.A.) is a stock, while GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) is Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. Over the past year, SUPV returned -18.10% vs 295.95% for GOOX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUPV и GOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPV показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 27.57%.

SUPV

1 день
0.74%
1 месяц
17.81%
С начала года
-18.87%
6 месяцев
-16.32%
1 год
-18.10%
3 года*
62.28%
5 лет*
33.96%
10 лет*
-1.06%

GOOX

1 день
7.36%
1 месяц
-9.11%
С начала года
27.57%
6 месяцев
22.03%
1 год
295.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPV и GOOX

2026 (YTD)20252024
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		-18.87%-20.75%341.18%
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		27.57%121.41%46.80%

Correlation

The correlation between SUPV and GOOX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Supervielle S.A.

T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF

Часто сравнивают с SUPV:
SUPV с GGALSUPV с BMASUPV с YPFSUPV с SPMOSUPV с SPYSUPV с QQQSUPV с 500G.L
Часто сравнивают с GOOX:
GOOX с GGLLGOOX с GOOGGOOX с GOOGLGOOX с QQQGOOX с FNGUGOOX с NVDXGOOX с FXAIX

Доходность на риск

SUPV vs. GOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPV
Ранг доходности на риск SUPV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GOOX
Ранг доходности на риск GOOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPV c GOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPVGOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
5.17

-5.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
5.08

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.60

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

7.65

-7.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

25.83

-26.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPV vs. GOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPV на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GOOX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPV и GOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPVGOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

5.17

-5.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.35

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SUPV и GOOX

Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и GOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPVGOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-52.46%

-43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.45%

-38.98%

-23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.97%

-15.21%

-52.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.99%

-17.04%

-49.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.12%

11.52%

+17.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPV и GOOX

Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPVGOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.29%

17.76%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.07%

40.63%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.27%

57.72%

+37.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.27%

60.49%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.26%

60.49%

+11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPV и GOOX

SUPV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOOX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF		0.24%0.30%16.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUPV
Grupo Supervielle S.A.		0.00%1.71%1.12%0.00%0.71%1.36%1.79%2.03%1.32%0.30%

Часто задаваемые вопросы

SUPV and GOOX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPV has higher volatility (23.29%) compared to GOOX (17.76%). In terms of maximum drawdown, SUPV dropped -95.98% vs GOOX's -52.46%.

GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPV и GOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор