Сравнение SUPP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SUPP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SUPP и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUPP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 2.43% | 11.65% | 10.95% | 12.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 15.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
SUPP
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUPP и VTI
SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SUPP vs. VTI — Ранг доходности на риск
SUPP
VTI
Сравнение SUPP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.54 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.30 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SUPP и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и VTI
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.34% | 0.35% | 0.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SUPP и VTI
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUPP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -55.45% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.30% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -5.54% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -8.08% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.60% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и VTI
TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUPP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 5.48% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 9.75% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 19.02% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 17.41% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.29% | +0.86% |