Сравнение SUPP с SPXM
SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности SUPP и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SUPP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPP и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 21.37% | 4.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between SUPP and SPXM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPP vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SUPP
SPXM
Сравнение SUPP c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPP | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPP | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SUPP и SPXM
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPP | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -5.08% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.75% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -0.79% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPP | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 8.18% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 8.18% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 8.18% | +11.26% |
Сравнение комиссий SUPP и SPXM
SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и SPXM
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.29% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SUPP and SPXM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.
SUPP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: TCW and Azoria. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для SUPP и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор