PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPP с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

SUPP и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SUPP и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPP и SAMT

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.75%11.65%10.95%12.29%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

SUPP

1 день
4.52%
1 месяц
-8.44%
С начала года
0.75%
6 месяцев
-0.65%
1 год
22.22%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с FLXRSUPP с PWRD
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий SUPP и SAMT

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

SUPP vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.01

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.65

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.10

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

11.61

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.01

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между SUPP и SAMT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и SAMT

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.35%0.35%0.49%0.45%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SUPP и SAMT

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPPSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-20.57%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.76%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-5.78%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-8.00%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.10%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и SAMT

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPPSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

4.97%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

11.91%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

17.68%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

16.78%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

16.78%

+2.36%