PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с SAMT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 18.46%/yr vs 26.67%/yr for SAMT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 16.46%.

SUPP

1 день
0.38%
1 месяц
5.19%
С начала года
21.75%
6 месяцев
20.34%
1 год
28.75%
3 года*
18.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.99%
С начала года
16.46%
6 месяцев
14.13%
1 год
32.32%
3 года*
26.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и SAMT

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.75%11.65%10.95%12.32%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		16.46%33.10%28.15%0.75%

Correlation

The correlation between SUPP and SAMT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.71

The correlation between SUPP and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и SAMT

Секторы
SUPP
SAMT

Промышленность

51.9%
23.3%

Технологии

37.9%
25.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.8%

Сырьевые материалы

4.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

12.1%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

7.5%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Промышленность

SUPP
51.9%
SAMT
23.3%

Технологии

SUPP
37.9%
SAMT
25.0%

Потребительский циклический сектор

SUPP
5.9%
SAMT
5.8%

Сырьевые материалы

SUPP
4.3%
SAMT
2.7%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

SAMT
5.7%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

SAMT
12.1%

Энергетика

SUPP

-

SAMT
2.8%

Финансовые услуги

SUPP

-

SAMT
5.4%

Здравоохранение

SUPP

-

SAMT
7.5%

Недвижимость

SUPP

-

SAMT
2.8%

Коммунальные услуги

SUPP

-

SAMT
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с SLNZSUPP с GRWSUPP с AIRRSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с QQQSAMT с ROKTSAMT с BDGS

Доходность на риск

SUPP vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPPSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.85

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.48

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.98

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

10.70

-2.08

SUPP vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPP и SAMT

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-20.57%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.15%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-18.27%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.82%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.65%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.03%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и SAMT

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.06%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

13.66%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

17.62%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.10%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

17.10%

+2.75%

Сравнение комиссий SUPP и SAMT

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и SAMT

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SAMT в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.60%0.70%1.40%1.49%0.73%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and SAMT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (9.42%) compared to SAMT (7.06%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 26.67% vs 18.46% for SUPP. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SAMT has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 26.67% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

SAMT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.29% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and Strategas. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор