PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPL с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с XLII

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. SUPL is passively managed, while XLII is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 11.91%.

SUPL

1 день
1.66%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.50%
6 месяцев
14.18%
1 год
25.35%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
1.25%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и XLII

2026 (YTD)2025
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		15.50%5.97%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%6.30%

Correlation

The correlation between SUPL and XLII is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов SUPL и XLII

Секторы
SUPL
XLII

Промышленность

60.0%
93.8%

Энергетика

4.5%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.3%
5.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
60.0%
XLII
93.8%

Энергетика

SUPL
4.5%
XLII

-

Здравоохранение

SUPL
3.2%
XLII

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.2%
XLII

-

Технологии

SUPL
1.3%
XLII
5.9%

Сырьевые материалы

SUPL

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

SUPL

-

XLII

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

XLII
0.3%

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

XLII

-

Финансовые услуги

SUPL

-

XLII
100.8%

Недвижимость

SUPL

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с PPAXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETS

Доходность на риск

SUPL vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPLXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

—

—

SUPL vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPL и XLII

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-10.10%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

0.00%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.29%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

12.22%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

12.22%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

12.22%

+6.78%

Сравнение комиссий SUPL и XLII

SUPL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и XLII

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности XLII в 10.77%

ПозицияTTM2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.54%3.03%4.78%4.71%3.00%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.77%5.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and XLII have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.

XLII has the higher dividend yield at 10.77%, compared with 2.54% for SUPL.

SUPL is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор