PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям FMNDX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.55% соответственно.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с ATOIXSUMAX с MIY
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий SUMAX и FMNDX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

SUMAX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.85

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

6.52

-3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

2.73

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

7.66

-4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

29.05

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMNDX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.85

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.90

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

1.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между SUMAX и FMNDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и FMNDX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и FMNDX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-1.69%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-0.40%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-1.09%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-1.69%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.30%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.10%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.10%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и FMNDX

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.16%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

0.62%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.01%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.05%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

0.90%

+0.32%