Сравнение SUI-USD с AVAX-USD
SUI-USD (Sui) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned -2.39%/yr vs -18.08%/yr for AVAX-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI-USD показывает доходность -45.74%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -37.97%.
SUI-USD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -21.23%
- С начала года
- -45.74%
- 6 месяцев
- -54.12%
- 1 год
- -75.95%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- -37.97%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -62.04%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -15.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between SUI-USD and AVAX-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.64 |
Over the past year, SUI-USD and AVAX-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
AVAX-USD
Сравнение SUI-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUI-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.79 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.14 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUI-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.07 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки AVAX-USD в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -94.36% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.41% | -78.32% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.61% | -87.43% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.61% | -94.36% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -70.11% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.01% | 60.90% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и AVAX-USD
Sui (SUI-USD) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.96% | 14.38% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.20% | 47.21% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.88% | 65.76% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.37% | 84.43% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.37% | 96.86% | -9.49% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUI-USD has higher volatility (30.96%) compared to AVAX-USD (14.38%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -85.61% vs AVAX-USD's -94.36%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор