Сравнение SUI-USD с DOT-USD
SUI-USD (Sui) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned -4.53%/yr vs -42.43%/yr for DOT-USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUI-USD показывает доходность -48.67%, а DOT-USD немного выше – -46.41%.
SUI-USD
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -27.45%
- С начала года
- -48.67%
- 6 месяцев
- -53.72%
- 1 год
- -75.37%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between SUI-USD and DOT-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, SUI-USD and DOT-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
DOT-USD
Сравнение SUI-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUI-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.95 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.49 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUI-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.87 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.54 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и DOT-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -86.39%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -98.22% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.36% | -78.97% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.39% | -91.72% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.39% | -98.22% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.26% | -80.94% | +34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.22% | 58.60% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и DOT-USD
Sui (SUI-USD) имеет более высокую волатильность в 31.07% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.07% | 16.71% | +14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.10% | 58.60% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.96% | 71.61% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.37% | 72.88% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.37% | 72.88% | +14.49% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and DOT-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUI-USD has higher volatility (31.07%) compared to DOT-USD (16.71%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -86.39% vs DOT-USD's -98.22%.
SUI-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор