Сравнение SUI-USD с DOT-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sui (SUI-USD) и Polkadot (DOT-USD).
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и DOT-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUI-USD и DOT-USD
Доходность по периодам
С начала года, SUI-USD показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у DOT-USD с доходностью -30.61%.
SUI-USD
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -38.86%
- 6 месяцев
- -76.10%
- 1 год
- -62.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -71.23%
- 1 год
- -68.72%
- 3 года*
- -42.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
DOT-USD
Сравнение SUI-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUI-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.78 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | -1.35 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | -1.12 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.72 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUI-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.52 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SUI-USD и DOT-USD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и DOT-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и DOT-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUI-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -97.70% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.45% | -76.67% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.79% | -97.70% | +13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.14% | -80.33% | +36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.10% | 47.45% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и DOT-USD
Sui (SUI-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 17.90% и 17.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 17.42% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.75% | 70.49% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 73.52% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.13% | 73.57% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.13% | 73.57% | +14.56% |