Сравнение SUI-USD с DOT-USD
SUI-USD (Sui) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned -2.22%/yr vs -45.19%/yr for DOT-USD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUI-USD показывает доходность -51.65%, а DOT-USD немного ниже – -53.00%.
SUI-USD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -32.15%
- С начала года
- -51.65%
- 6 месяцев
- -50.22%
- 1 год
- -75.19%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between SUI-USD and DOT-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.41 |
Over the past year, SUI-USD and DOT-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
DOT-USD
Сравнение SUI-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.92 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.40 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и DOT-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -91.79%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.79% | -98.44% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.33% | -81.55% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -92.73% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.18% | -98.44% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.14% | -81.18% | +17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.15% | 50.83% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и DOT-USD
Sui (SUI-USD) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 16.49% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 57.99% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.07% | 71.04% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.63% | 71.98% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.63% | 72.60% | +20.03% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and DOT-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUI-USD has higher volatility (19.17%) compared to DOT-USD (16.49%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -91.79% vs DOT-USD's -98.44%.
SUI-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор