Сравнение SUI-USD с NEAR-USD
SUI-USD (Sui) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned -4.53%/yr vs 9.15%/yr for NEAR-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI-USD показывает доходность -48.67%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 32.03%.
SUI-USD
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -27.45%
- С начала года
- -48.67%
- 6 месяцев
- -53.72%
- 1 год
- -75.37%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- 34.07%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUI-USD Sui | -48.67% | -65.91% | 430.93% | -44.76% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 32.03% | -69.13% | 34.16% | 92.00% |
Correlation
The correlation between SUI-USD and NEAR-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.64 |
The correlation between SUI-USD and NEAR-USD shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
NEAR-USD
Сравнение SUI-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUI-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.16 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.27 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUI-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.08 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -86.39%, что меньше максимальной просадки NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -95.24% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.36% | -69.74% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.39% | -89.15% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.39% | -90.12% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.26% | -69.34% | +23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.22% | 47.55% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для Sui (SUI-USD) составляет 31.07%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.07% | 44.37% | -13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.10% | 69.50% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.96% | 83.68% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.37% | 95.73% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.37% | 102.51% | -15.14% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (44.37%) compared to SUI-USD (31.07%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -86.39% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор