Сравнение SUI-USD с NEAR-USD
SUI-USD (Sui) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned -2.22%/yr vs 6.82%/yr for NEAR-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI-USD показывает доходность -51.65%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 19.79%.
SUI-USD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -32.15%
- С начала года
- -51.65%
- 6 месяцев
- -50.22%
- 1 год
- -75.19%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- -28.99%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUI-USD Sui | -51.65% | -65.91% | 430.93% | -82.85% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 19.79% | -69.13% | 34.16% | 98.80% |
Correlation
The correlation between SUI-USD and NEAR-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.64 |
The correlation between SUI-USD and NEAR-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
NEAR-USD
Сравнение SUI-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.22 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.37 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -91.79%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.79% | -95.24% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.33% | -69.74% | -14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -89.15% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.18% | -91.04% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.14% | -70.36% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.15% | 47.59% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для Sui (SUI-USD) составляет 19.17%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 39.31%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 39.31% | -20.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 71.98% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.07% | 83.91% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.63% | 95.27% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.63% | 102.86% | -10.23% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (39.31%) compared to SUI-USD (19.17%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -91.79% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор