PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUI-USD с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUI-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sui (SUI-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUI-USD показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.


SUI-USD

1 день
0.07%
1 месяц
-3.60%
6 месяцев
-58.67%
С начала года
-47.32%
1 год
-81.57%
3 года*
0.12%
5 лет*
10 лет*

SOL-USD

1 день
-0.29%
1 месяц
4.25%
6 месяцев
-48.19%
С начала года
-39.70%
1 год
-57.36%
3 года*
43.19%
5 лет*
22.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUI-USD и SOL-USD


2026 (YTD)202520242023
SUI-USD
Sui
-47.32%-65.91%430.93%-82.85%
SOL-USD
Solana
-39.70%-34.09%85.68%356.83%

Correlation

The correlation between SUI-USD and SOL-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.65

Over the past year, SUI-USD and SOL-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sui

Solana

Доходность на риск

SUI-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUI-USD
Ранг доходности на риск SUI-USD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUI-USD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI-USD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI-USD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI-USD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI-USD: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUI-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUI-USDSOL-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.89

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.77

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.12

-0.16

SUI-USD vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUI-USD на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOL-USD равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUI-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUI-USD и SOL-USD

Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -91.79%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и SOL-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUI-USDSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.79%

-96.27%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.29%

-74.89%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.15%

-76.28%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.03%

-71.36%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.56%

-51.72%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.25%

43.23%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SUI-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для Sui (SUI-USD) составляет 14.17%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUI-USDSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

15.01%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.39%

47.62%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

59.34%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.92%

81.21%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.92%

99.22%

-7.30%

Часто задаваемые вопросы


SUI-USD and SOL-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to SUI-USD (14.17%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -91.79% vs SOL-USD's -96.27%.

SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и SOL-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор