Сравнение SUI-USD с SOL-USD
SUI-USD (Sui) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned 0.12%/yr vs 43.19%/yr for SOL-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI-USD показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.
SUI-USD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -58.67%
- С начала года
- -47.32%
- 1 год
- -81.57%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between SUI-USD and SOL-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.65 |
Over the past year, SUI-USD and SOL-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
SOL-USD
Сравнение SUI-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.77 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.12 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и SOL-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -91.79%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.79% | -96.27% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.29% | -74.89% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.15% | -76.28% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.03% | -71.36% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -51.72% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.25% | 43.23% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Sui (SUI-USD) составляет 14.17%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 15.01% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.39% | 47.62% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 59.34% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.92% | 81.21% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.92% | 99.22% | -7.30% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and SOL-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to SUI-USD (14.17%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -91.79% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор