Сравнение SUI-USD с SOL-USD
SUI-USD (Sui) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned -4.53%/yr vs 46.91%/yr for SOL-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUI-USD показывает доходность -48.67%, а SOL-USD немного выше – -48.05%.
SUI-USD
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- -27.45%
- С начала года
- -48.67%
- 6 месяцев
- -53.72%
- 1 год
- -75.37%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between SUI-USD and SOL-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.64 |
Over the past year, SUI-USD and SOL-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
SOL-USD
Сравнение SUI-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUI-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.75 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.22 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUI-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.82 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и SOL-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -86.39%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -96.27% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.36% | -73.89% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.39% | -75.32% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.39% | -75.32% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.26% | -51.36% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.22% | 51.93% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и SOL-USD
Sui (SUI-USD) имеет более высокую волатильность в 31.07% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.07% | 15.17% | +15.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.10% | 45.73% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.96% | 60.01% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.37% | 82.59% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.37% | 99.84% | -12.47% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and SOL-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUI-USD has higher volatility (31.07%) compared to SOL-USD (15.17%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -86.39% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор