Сравнение SUI-USD с ADA-USD
SUI-USD (Sui) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned -2.22%/yr vs -20.11%/yr for ADA-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI-USD показывает доходность -51.65%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -57.00%.
SUI-USD
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -32.15%
- С начала года
- -51.65%
- 6 месяцев
- -50.22%
- 1 год
- -75.19%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -40.31%
- С начала года
- -57.00%
- 6 месяцев
- -58.33%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -35.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between SUI-USD and ADA-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.64 |
Over the past year, SUI-USD and ADA-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
ADA-USD
Сравнение SUI-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.88 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.34 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и ADA-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -91.79%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.79% | -97.85% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.33% | -85.11% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -88.36% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.18% | -95.18% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.14% | -77.62% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.15% | 54.43% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Sui (SUI-USD) составляет 19.17%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 23.74% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 52.58% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.07% | 64.06% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.63% | 74.49% | +18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.63% | 103.05% | -10.42% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and ADA-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (23.74%) compared to SUI-USD (19.17%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -91.79% vs ADA-USD's -97.85%.
SUI-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор