Сравнение SUI-USD с ADA-USD
SUI-USD (Sui) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned 0.12%/yr vs -18.51%/yr for ADA-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI-USD показывает доходность -47.32%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.71%.
SUI-USD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -58.67%
- С начала года
- -47.32%
- 1 год
- -81.57%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- -57.71%
- С начала года
- -49.71%
- 1 год
- -79.64%
- 3 года*
- -18.51%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between SUI-USD and ADA-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.64 |
Over the past year, SUI-USD and ADA-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
ADA-USD
Сравнение SUI-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.34 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и ADA-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -91.79%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.79% | -97.85% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.29% | -85.07% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.15% | -88.33% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.03% | -94.36% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -77.73% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.25% | 53.18% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Sui (SUI-USD) составляет 14.17%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 20.96% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.39% | 52.20% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 64.48% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.92% | 74.65% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.92% | 102.83% | -10.91% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and ADA-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.96%) compared to SUI-USD (14.17%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -91.79% vs ADA-USD's -97.85%.
SUI-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор