PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBFX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUBFX с VCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SUBFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Carillon Family of Funds, while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SUBFX returned 3.55%/yr vs 12.17%/yr for VCMDX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SUBFX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности SUBFX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUBFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 22.84%.

SUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.13%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.55%
10 лет*
3.93%

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUBFX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.79%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%2.15%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between SUBFX and VCMDX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.14

The correlation between SUBFX and VCMDX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с APFPXSUBFX с BERCX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

SUBFX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBFX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.41

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.06

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.92

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

15.03

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBFX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBFX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.85

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SUBFX и VCMDX

Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBFXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-26.67%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-7.25%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-9.90%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.17%

-25.45%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.45%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-10.86%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.37%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBFX и VCMDX

Текущая волатильность для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBFXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.03%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

12.68%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

14.90%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

15.86%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

15.39%

-10.10%

Сравнение комиссий SUBFX и VCMDX

SUBFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBFX и VCMDX

Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности VCMDX в 12.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.06%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUBFX and VCMDX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCMDX has higher volatility (5.03%) compared to SUBFX (1.51%). In terms of maximum drawdown, SUBFX dropped -11.22% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUBFX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор