PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Silver Trust (SLV).

SUB и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.47% против 16.87% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий SUB и SLV

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.16

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.23

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.82

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

8.70

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между SUB и SLV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и SLV

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и SLV

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-76.28%

+66.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-42.45%

+41.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-42.45%

+38.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-42.81%

+33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-35.47%

+34.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-44.76%

+43.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

13.77%

-13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и SLV

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

16.96%

-16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

57.27%

-56.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

57.07%

-55.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

35.27%

-33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

31.35%

-28.76%