Сравнение SUB с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
SUB и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SUB и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUB и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.33% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | -2.05% | 0.03% | 2.51% | 0.70% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
SUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.47%
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и OVM
SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
SUB vs. OVM — Ранг доходности на риск
SUB
OVM
Сравнение SUB c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUB | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.37 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.92 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.04 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 8.11 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUB | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.37 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.29 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SUB и OVM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и OVM
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.48% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и OVM
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUB | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -15.58% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -3.87% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.35% | -15.58% | +11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.47% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.11% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.98% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и OVM
Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUB | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.99% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 3.37% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 5.67% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 5.37% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 6.60% | -4.01% |