PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с MDXBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с MDXBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX).

SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и MDXBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и MDXBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.38%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		0.55%6.50%2.93%7.18%-10.37%3.07%4.05%6.89%0.83%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у MDXBX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям MDXBX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.46% соответственно.

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.27%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.47%

MDXBX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.19%
1 год
7.38%
3 года*
4.65%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с MDXBX:
MDXBX с VTEBMDXBX с VTEIMDXBX с FTABXMDXBX с SCHDMDXBX с SMDMXMDXBX с VOOMDXBX с USFR

Сравнение комиссий SUB и MDXBX

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDXBX в 0.49%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. MDXBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MDXBX
Ранг доходности на риск MDXBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c MDXBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBMDXBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.41

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.89

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.52

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

5.36

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. MDXBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MDXBX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и MDXBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBMDXBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.41

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.18

-0.76

Корреляция

Корреляция между SUB и MDXBX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и MDXBX

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MDXBX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		6.45%6.08%3.28%3.51%2.40%2.30%2.65%2.82%3.17%3.28%3.42%3.61%

Просадки

Сравнение просадок SUB и MDXBX

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки MDXBX в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и MDXBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBMDXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-15.38%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-5.07%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-14.97%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-14.97%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.05%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.15%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.44%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и MDXBX

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDXBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBMDXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.17%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.94%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

5.28%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

4.27%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

3.90%

-1.31%