PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с FSMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с FSMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB).

SUB и FSMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и FSMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и FSMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%0.97%
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.47%4.22%2.35%3.54%-3.75%1.20%3.53%3.80%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FSMB с доходностью 0.47%.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

FSMB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.54%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с VOOFSMB с MEARFSMB с MUB

Сравнение комиссий SUB и FSMB

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSMB в 0.45%.

FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. FSMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c FSMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFSMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.72

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.25

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.13

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

8.99

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. FSMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMB равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FSMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFSMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.72

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между SUB и FSMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FSMB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FSMB в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и FSMB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки FSMB в -6.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FSMB.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBFSMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-6.32%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.76%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-5.97%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.92%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.17%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FSMB

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBFSMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.58%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.02%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.08%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.95%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.95%

-0.36%