PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с FSMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUB с FSMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. SUB is passively managed, while FSMB is actively managed. Over the past 5 years, SUB returned 1.46%/yr vs 1.51%/yr for FSMB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SUB charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for FSMB.

Доходность

Сравнение доходности SUB и FSMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FSMB с доходностью 1.15%.

SUB

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.18%
3 года*
3.19%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.49%

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.18%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUB и FSMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.79%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%0.97%
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		1.15%4.22%2.35%3.54%-3.75%1.20%3.53%3.80%0.61%

Correlation

The correlation between SUB and FSMB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г.

0.44

The correlation between SUB and FSMB shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с XMMOFSMB с mubFSMB с VOOFSMB с MEARFSMB с MUB

Доходность на риск

SUB vs. FSMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c FSMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFSMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.99

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.48

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.63

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.26

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

11.17

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. FSMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMB равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FSMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFSMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.99

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SUB и FSMB

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки FSMB в -6.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FSMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBFSMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-6.32%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-1.29%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-1.76%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-5.97%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.25%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.16%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.37%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FSMB

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.28%, в то время как у First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBFSMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.42%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.02%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

1.40%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.96%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

2.92%

-0.32%

Сравнение комиссий SUB и FSMB

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FSMB

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FSMB в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.14%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.53%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SUB and FSMB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMB has higher volatility (0.42%) compared to SUB (0.28%). In terms of maximum drawdown, SUB dropped -9.46% vs FSMB's -6.32%.

On 5-year performance, FSMB leads with 1.51% vs 1.46% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SUB has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMB has performed better with a 1.51% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for FSMB.

FSMB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.53% for SUB.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for SUB and 0.45% for FSMB.

SUB currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUB и FSMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор