Сравнение SUB с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
SUB и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUB и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUB и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.33% | 3.64% | 2.17% | 0.18% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
SUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.47%
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUB и CA
И SUB, и CA имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUB vs. CA — Ранг доходности на риск
SUB
CA
Сравнение SUB c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUB | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.84 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.11 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.09 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 3.10 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.84 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SUB и CA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUB и CA
Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.48% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUB и CA
Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.46% | -5.24% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -3.67% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.88% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.30% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.29% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUB и CA
Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.27% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.77% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 4.38% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 4.09% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 4.09% | -1.50% |