PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA с MMCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CA с MMCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA).

CA и MMCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. MMCA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 21 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CA и MMCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CA и MMCA

2026 (YTD)202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		-0.20%5.74%1.70%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у MMCA с доходностью -0.20%.

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMCA

1 день
0.23%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.65%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers California Municipal Bond ETF

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

Часто сравнивают с CA:
CA с HYRMCA с BSMRCA с PSWDCA с VTEBCA с BSMSCA с SCMBCA с XAIX
Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с FCALMMCA с DFCAMMCA с NHMRXMMCA с CMFMMCA с PWZMMCA с VCADXMMCA с ESGB

Сравнение комиссий CA и MMCA

CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MMCA в 0.36%.

MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

CA vs. MMCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA c MMCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMMCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.79

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.65

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.93

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA vs. MMCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа MMCA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA и MMCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.37

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между CA и MMCA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA и MMCA

Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MMCA в 3.35%

TTM20252024202320222021
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.35%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%

Просадки

Сравнение просадок CA и MMCA

Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки MMCA в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и MMCA.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-15.97%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.01%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.37%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-7.26%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.84%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CA и MMCA

Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.18%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.78%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.42%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

3.64%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

3.64%

+0.45%