Сравнение CA с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
CA и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA и SCMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | -0.08% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.51% | 3.78% | 0.91% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -0.51%.
CA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и SCMB
CA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CA vs. SCMB — Ранг доходности на риск
CA
SCMB
Сравнение CA c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.98 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CA и SCMB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и SCMB
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SCMB в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.38% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок CA и SCMB
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и SCMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -6.13% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.79% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.32% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.34% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и SCMB
Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 1.31%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.47% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.02% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 4.15% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.22% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.22% | -0.13% |