Сравнение CA с BSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR).
CA и BSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA и BSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 0.56% | 3.10% | 1.51% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у BSMR с доходностью 0.56%.
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA и BSMR
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSMR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CA vs. BSMR — Ранг доходности на риск
CA
BSMR
Сравнение CA c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.30 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.67 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.87 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.30 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CA и BSMR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и BSMR
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BSMR в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок CA и BSMR
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и BSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -13.49% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.60% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.43% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.57% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.54% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и BSMR
Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.41% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.87% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 2.47% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.04% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.80% | -1.71% |