PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA с BSMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CA с BSMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - CA tracks the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross while BSMS tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Both are passively managed. Over the past year, CA returned 6.67% vs 4.26% for BSMS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CA charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for BSMS.

Доходность

Сравнение доходности CA и BSMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у BSMS с доходностью 0.82%.

CA

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.26%
3 года*
3.05%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CA и BSMS

2026 (YTD)202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		1.20%3.05%1.51%0.79%
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		0.82%3.61%1.00%0.57%

Correlation

The correlation between CA and BSMS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between CA and BSMS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с CMFCA с VTEBCA с DFCACA с HYRMCA с TAXECA с BSMR
Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с BSMTBSMS с VTESBSMS с RMNYBSMS с CALIBSMS с ZTAXBSMS с FMUNBSMS с GUMI

Доходность на риск

CA vs. BSMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA
Ранг доходности на риск CA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA c BSMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABSMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.86

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
4.42

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.63

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.08

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

11.81

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA vs. BSMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMS равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA и BSMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABSMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.19

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CA и BSMS

Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и BSMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABSMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-14.95%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.05%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.09%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-4.97%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.36%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CA и BSMS

Текущая волатильность для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) составляет 0.31%, в то время как у Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что CA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABSMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.50%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.91%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.50%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

3.60%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

6.21%

-2.22%

Сравнение комиссий CA и BSMS

CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSMS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA и BSMS

Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности BSMS в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.77%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		2.96%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CA and BSMS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMS has higher volatility (0.50%) compared to CA (0.31%). In terms of maximum drawdown, CA dropped -5.24% vs BSMS's -14.95%.

On 1-year performance, CA leads with 6.67% vs 4.26% for BSMS. On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CA has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CA has performed better with a 6.67% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for BSMS.

CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.77% for BSMS.

CA tracks ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross, while BSMS tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CA and 0.18% for BSMS.

BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CA и BSMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор