PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while U-U.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, STZ returned -13.90%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STZ торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
5.69%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-10.17%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%12.53%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between STZ and U-U.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.11

The correlation between STZ and U-U.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

STZ vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.16

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.48

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.23

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

0.46

-1.14

STZ vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и U-U.TO

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-51.83%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-25.40%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-51.83%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-29.49%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-24.20%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

12.69%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и U-U.TO

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.16%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

25.78%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

35.47%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

42.18%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

42.18%

-15.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и U-U.TO

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и U-U.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Sprott Physical Uranium Trust Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.92B
(STZ) Общая выручка
(U-U.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STZ значения в USD, U-U.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

STZ and U-U.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор