PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STZ с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STZ с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) is South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Over the past 10 years, STZ returned -0.27%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -0.27% против 4.90% соответственно.

STZ

1 день
3.10%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
-13.38%
С начала года
-0.32%
1 год
-17.08%
3 года*
-17.24%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
-0.27%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		-0.32%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between STZ and KORU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.26

The correlation between STZ and KORU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с SPYSTZ с PANWSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

STZ vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.31

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.63

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.97

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

14.03

-15.09

STZ vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и KORU

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-95.79%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-70.51%

+44.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-73.34%

+22.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-92.74%

+41.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-95.79%

+42.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-70.51%

+22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-57.39%

+40.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

24.92%

-8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и KORU

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 10.00%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

70.60%

-60.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

147.53%

-124.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

151.62%

-121.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

94.03%

-69.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

84.35%

-57.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и KORU

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.01%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Часто задаваемые вопросы

STZ and KORU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to STZ (10.00%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs KORU's -95.79%.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор