PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STYAX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STYAX с PONPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STYAX (Allspring Core Plus Bond Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - STYAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Allspring Global Investments, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, STYAX returned 2.49%/yr vs 4.60%/yr for PONPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STYAX charges 0.69%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности STYAX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STYAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции STYAX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.49% против 4.60% соответственно.

STYAX

1 день
0.09%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.62%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.23%
10 лет*
2.49%

PONPX

1 день
0.18%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.28%
3 года*
7.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STYAX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STYAX
Allspring Core Plus Bond Fund		0.45%7.03%2.05%6.45%-14.29%-0.16%11.30%9.11%-0.52%5.33%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.96%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between STYAX and PONPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.60

Over the past year, STYAX and PONPX have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Plus Bond Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с STYAX:
STYAX с FEPIXSTYAX с VFIIXSTYAX с BNDSTYAX с SOPVXSTYAX с PTRQXSTYAX с VMSIXSTYAX с AAIIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

STYAX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STYAX
Ранг доходности на риск STYAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STYAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STYAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STYAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STYAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STYAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STYAX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STYAXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.02

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.03

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.26

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

7.83

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STYAX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STYAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STYAX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STYAXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.09

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.83

-0.82

Просадки

Сравнение просадок STYAX и PONPX

Максимальная просадка STYAX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYAX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STYAXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-13.41%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.69%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-3.86%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

-13.41%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.83%

-13.41%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.96%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.45%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.06%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STYAX и PONPX

Текущая волатильность для Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) составляет 1.43%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что STYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STYAXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.68%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.28%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.14%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

4.83%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.24%

+0.45%

Сравнение комиссий STYAX и PONPX

STYAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STYAX и PONPX

Дивидендная доходность STYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности PONPX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.73%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
STYAX
Allspring Core Plus Bond Fund		4.53%4.52%4.58%3.94%2.48%2.39%5.18%3.67%2.70%2.61%2.81%2.23%

Часто задаваемые вопросы

STYAX and PONPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONPX has higher volatility (1.68%) compared to STYAX (1.43%). In terms of maximum drawdown, STYAX dropped -18.83% vs PONPX's -13.41%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STYAX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор