Сравнение STYAX с FEPIX
STYAX (Allspring Core Plus Bond Fund) and FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - STYAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Allspring Global Investments, while FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, STYAX returned 2.44%/yr vs 2.28%/yr for FEPIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STYAX charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for FEPIX.
Доходность
Сравнение доходности STYAX и FEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STYAX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции STYAX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.28% соответственно.
STYAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.44%
FEPIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам STYAX и FEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STYAX Allspring Core Plus Bond Fund | 0.27% | 7.03% | 2.05% | 6.45% | -14.29% | -0.16% | 11.30% | 9.11% | -0.52% | 5.33% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 0.23% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
Correlation
The correlation between STYAX and FEPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2004 г. | 0.90 |
The correlation between STYAX and FEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STYAX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск
STYAX
FEPIX
Сравнение STYAX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STYAX | FEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.67 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STYAX и FEPIX
Максимальная просадка STYAX за все время составила -18.83%, примерно равная максимальной просадке FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYAX и FEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STYAX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -18.40% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.91% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.13% | -5.85% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -18.40% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.83% | -18.40% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.63% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.47% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STYAX и FEPIX
Текущая волатильность для Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что STYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STYAX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.12% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.84% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.89% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 5.68% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.74% | -0.04% |
Сравнение комиссий STYAX и FEPIX
STYAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FEPIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STYAX и FEPIX
Дивидендная доходность STYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FEPIX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 4.32% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
STYAX Allspring Core Plus Bond Fund | 4.53% | 4.52% | 4.58% | 3.94% | 2.48% | 2.39% | 5.18% | 3.67% | 2.70% | 2.61% | 2.81% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, STYAX and FEPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEPIX has higher volatility (1.12%) compared to STYAX (1.05%). In terms of maximum drawdown, STYAX dropped -18.83% vs FEPIX's -18.40%.
FEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STYAX и FEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор