Сравнение STYAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
STYAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 13 июл. 1998 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STYAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STYAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STYAX Allspring Core Plus Bond Fund | -0.22% | 7.03% | 2.05% | 6.45% | -14.29% | -0.16% | 11.30% | 9.11% | -0.52% | 5.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, STYAX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции STYAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.59% против 1.68% соответственно.
STYAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.59%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STYAX и BND
STYAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
STYAX vs. BND — Ранг доходности на риск
STYAX
BND
Сравнение STYAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STYAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.75 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.78 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STYAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между STYAX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STYAX и BND
Дивидендная доходность STYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STYAX Allspring Core Plus Bond Fund | 4.54% | 4.52% | 4.58% | 3.94% | 2.48% | 2.39% | 5.18% | 3.67% | 2.70% | 2.61% | 2.81% | 2.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок STYAX и BND
Максимальная просадка STYAX за все время составила -18.83%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| STYAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -18.58% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.44% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -17.91% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.83% | -18.58% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.54% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.07% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STYAX и BND
Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.57% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STYAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.63% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.52% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.30% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 6.00% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.52% | -0.85% |