PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STYAX с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STYAX с VMSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STYAX (Allspring Core Plus Bond Fund) and VMSIX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv) are both mutual funds - STYAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Allspring Global Investments, while VMSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, STYAX returned 4.26%/yr vs 7.77%/yr for VMSIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. STYAX charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for VMSIX.

Доходность

Сравнение доходности STYAX и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STYAX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VMSIX с доходностью 1.14%.

STYAX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.30%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.44%

VMSIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.14%
3 года*
7.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STYAX и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
STYAX
Allspring Core Plus Bond Fund		0.27%7.03%2.05%6.45%-12.55%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		1.14%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Correlation

The correlation between STYAX and VMSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between STYAX and VMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Plus Bond Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с STYAX:
STYAX с FEPIXSTYAX с VFIIXSTYAX с PONPXSTYAX с SOPVXSTYAX с BNDSTYAX с PTRQXSTYAX с AAIIX
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с VCPAXVMSIX с PONAXVMSIX с HSNIXVMSIX с FCBYXVMSIX с FADMX

Доходность на риск

STYAX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STYAX
Ранг доходности на риск STYAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STYAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STYAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STYAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STYAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STYAX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STYAXVMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.56

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.83

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.54

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.91

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

13.30

-8.83

STYAX vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STYAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VMSIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STYAX и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STYAX и VMSIX

Максимальная просадка STYAX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYAX и VMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STYAXVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-13.11%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.20%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-3.82%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.22%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.04%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.48%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности STYAX и VMSIX

Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что STYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STYAXVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.74%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.05%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.51%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

4.67%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

4.67%

+0.03%

Сравнение комиссий STYAX и VMSIX

STYAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VMSIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STYAX и VMSIX

Дивидендная доходность STYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VMSIX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STYAX
Allspring Core Plus Bond Fund		4.53%4.52%4.58%3.94%2.48%2.39%5.18%3.67%2.70%2.61%2.81%2.23%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.44%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STYAX and VMSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STYAX has higher volatility (1.05%) compared to VMSIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, STYAX dropped -18.83% vs VMSIX's -13.11%.

VMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STYAX и VMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор