PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с STXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с STXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and STXG (Strive 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.06%/yr vs 23.77%/yr for STXG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STXV и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью 10.21%.

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и STXG

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%9.28%-1.46%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%

Correlation

The correlation between STXV and STXG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.55

The correlation between STXV and STXG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и STXG

Секторы
STXV
STXG

Финансовые услуги

21.1%
7.6%

Здравоохранение

16.5%
6.0%

Технологии

12.8%
45.0%

Энергетика

11.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.4%

Промышленность

7.7%
9.3%

Коммунальные услуги

6.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
12.6%

Недвижимость

3.4%
1.7%

Сырьевые материалы

3.1%
1.5%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
STXG
7.6%

Здравоохранение

STXV
16.5%
STXG
6.0%

Технологии

STXV
12.8%
STXG
45.0%

Энергетика

STXV
11.2%
STXG
0.6%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
STXG
3.4%

Промышленность

STXV
7.7%
STXG
9.3%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
STXG
0.7%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
STXG
11.4%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
STXG
12.6%

Недвижимость

STXV
3.4%
STXG
1.7%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
STXG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX

Доходность на риск

STXV vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVSTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.93

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.65

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

2.20

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

8.91

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа STXG равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVSTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.93

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.41

-0.34

Просадки

Сравнение просадок STXV и STXG

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и STXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-21.22%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-12.62%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-21.22%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.84%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.62%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.11%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и STXG

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.03%, в то время как у Strive 1000 Growth ETF (STXG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.63%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

11.06%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

14.44%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

17.53%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.53%

-4.31%

Сравнение комиссий STXV и STXG

И STXV, и STXG имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и STXG

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности STXG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXV and STXG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs STXG's -21.22%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 18.06% for STXV. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV and STXG have the same expense ratio: 0.18% per year.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.46% for STXG.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while STXG is Large Cap Growth Equities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и STXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор