PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с STXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с STXD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD).

STXV и STXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXV и STXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и STXD

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%13.34%9.28%-1.46%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		-3.23%14.79%14.51%13.94%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью -3.23%.

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.19%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с SHOC
Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с DGROSTXD с VIGSTXD с STRVSTXD с VYM

Сравнение комиссий STXV и STXD

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STXD в 0.35%.

STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. STXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c STXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVSTXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.75

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.18

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.08

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

4.47

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. STXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа STXD равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и STXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVSTXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.75

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.88

+0.07

Корреляция

Корреляция между STXV и STXD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и STXD

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности STXD в 1.31%

TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.31%1.15%1.23%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок STXV и STXD

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, примерно равная максимальной просадке STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и STXD.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVSTXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-14.87%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.94%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-6.38%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.03%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.64%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и STXD

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVSTXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.78%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.85%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.29%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.16%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

13.16%

+0.26%