PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с STXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с STXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.06%/yr vs 15.12%/yr for STXD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXV charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for STXD.

Доходность

Сравнение доходности STXV и STXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью 5.63%.

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и STXD

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%9.28%-1.46%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%

Correlation

The correlation between STXV and STXD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.77

The correlation between STXV and STXD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и STXD

Секторы
STXV
STXD

Финансовые услуги

21.1%
23.6%

Здравоохранение

16.5%
12.0%

Технологии

12.8%
28.4%

Энергетика

11.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.8%

Промышленность

7.7%
15.1%

Коммунальные услуги

6.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.1%

Недвижимость

3.4%
3.2%

Сырьевые материалы

3.1%
2.9%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
STXD
23.6%

Здравоохранение

STXV
16.5%
STXD
12.0%

Технологии

STXV
12.8%
STXD
28.4%

Энергетика

STXV
11.2%
STXD
0.2%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
STXD
3.8%

Промышленность

STXV
7.7%
STXD
15.1%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
STXD
2.4%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
STXD
8.3%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
STXD
0.1%

Недвижимость

STXV
3.4%
STXD
3.2%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
STXD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO
Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV

Доходность на риск

STXV vs. STXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c STXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVSTXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.47

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.18

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

1.83

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

7.57

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. STXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа STXD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и STXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVSTXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.47

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.05

+0.02

Просадки

Сравнение просадок STXV и STXD

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, примерно равная максимальной просадке STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и STXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVSTXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-14.87%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-9.21%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-14.87%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.03%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.00%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.23%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и STXD

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.03%, в то время как у Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVSTXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.86%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

8.86%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

11.49%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

13.11%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

13.11%

+0.11%

Сравнение комиссий STXV и STXD

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STXD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и STXD

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности STXD в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXV and STXD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (2.86%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs STXD's -14.87%.

On 3-year performance, STXV leads with 18.06% vs 15.12% for STXD. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.06% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.20% for STXD.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while STXD is Large Cap Blend Equities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.35% for STXD.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и STXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор