Сравнение STXV с KWIN
STXV (Strive 1000 Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - STXV tracks the Bloomberg US 1000 Value while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. STXV charges 0.18%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности STXV и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
STXV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXV и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 16.15% | 5.27% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between STXV and KWIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXV vs. KWIN — Ранг доходности на риск
STXV
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXV c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXV | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXV и KWIN
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -1.58% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -0.27% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 4.14% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 4.14% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 4.14% | +8.99% |
Сравнение комиссий STXV и KWIN
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и KWIN
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.06% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
STXV and KWIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
STXV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for KWIN.
STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Strive and KraneShares. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для STXV и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор