Сравнение STXV с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
STXV и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXV и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXV и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.52% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -1.46% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.
STXV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXV и IGF
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
STXV vs. IGF — Ранг доходности на риск
STXV
IGF
Сравнение STXV c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXV | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.76 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.10 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 15.49 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXV | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.24 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между STXV и IGF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и IGF
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.39% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок STXV и IGF
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXV | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -58.33% | +43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.74% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.10% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -11.95% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.75% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и IGF
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXV | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.90% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.33% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.73% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 13.89% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.80% | -3.38% |