PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

STXV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности STXV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и FEGE

2026 (YTD)20252024
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%0.16%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий STXV и FEGE

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.76

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.38

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.51

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

9.75

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.88

-0.93

Корреляция

Корреляция между STXV и FEGE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и FEGE

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXV и FEGE

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-11.13%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.96%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-8.08%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.37%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.82%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и FEGE

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.59%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.89%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.66%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.87%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

14.87%

-1.45%