Сравнение STXV с CSTK
STXV (Strive 1000 Value ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. STXV is passively managed, while CSTK is actively managed. Over the past year, STXV returned 27.20% vs 26.71% for CSTK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности STXV и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 11.29%.
STXV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 12.50% | 16.45% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
Correlation
The correlation between STXV and CSTK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.92 |
The correlation between STXV and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
STXV
CSTK
Сравнение STXV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 3.02 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 11.85 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.54 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок STXV и CSTK
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -8.87% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -8.87% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.60% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -1.28% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.26% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и CSTK
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.03%, в то время как у Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.68% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 8.45% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 11.28% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 11.60% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 11.60% | +1.62% |
Сравнение комиссий STXV и CSTK
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и CSTK
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CSTK в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.24% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, STXV and CSTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSTK has higher volatility (2.68%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, STXV leads with 27.20% vs 26.71% for CSTK. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXV has performed better with a 27.20% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.
STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.77% for CSTK.
They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.35% for CSTK.
STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXV и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор