Сравнение STXT с MBS
STXT (Strive Total Return Bond ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. STXT is passively managed, while MBS is actively managed. Over the past year, STXT returned 2.03% vs 6.24% for MBS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STXT и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 1.20%.
STXT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXT и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.78% | 6.58% | 3.54% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 1.20% | 8.13% | 5.84% |
Correlation
The correlation between STXT and MBS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between STXT and MBS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. MBS — Ранг доходности на риск
STXT
MBS
Сравнение STXT c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXT | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.85 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 8.03 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXT и MBS
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и MBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXT | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -4.09% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.20% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.89% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.02% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.78% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и MBS
Strive Total Return Bond ETF (STXT) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что STXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXT | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.72% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.03% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 2.73% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.93% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.93% | +1.10% |
Сравнение комиссий STXT и MBS
И STXT, и MBS имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и MBS
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности MBS в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.66% | 5.28% | 4.52% | 0.00% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.71% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
STXT and MBS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXT has higher volatility (1.38%) compared to MBS (0.72%). In terms of maximum drawdown, STXT dropped -5.27% vs MBS's -4.09%.
On 1-year performance, MBS leads with 6.24% vs 2.03% for STXT. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, MBS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MBS has performed better with a 6.24% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXT and MBS have the same expense ratio: 0.49% per year.
MBS has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.71% for STXT.
They also come from different issuers: Strive and Angel Oak.
MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXT и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор