PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с VV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while VV tracks the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 22.68%/yr for VV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STXG charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности STXG и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXG показывает доходность 10.21%, а VV немного выше – 10.69%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VV

1 день
-0.72%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и VV

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.69%18.11%25.25%27.18%-2.86%

Correlation

The correlation between STXG and VV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between STXG and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и VV

Секторы
STXG
VV

Технологии

45.0%
35.9%

Коммуникационные услуги

12.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.8%

Промышленность

9.3%
8.0%

Финансовые услуги

7.6%
11.8%

Здравоохранение

6.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Коммунальные услуги

0.7%
2.7%

Энергетика

0.6%
3.6%

Технологии

STXG
45.0%
VV
35.9%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
VV
11.2%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
VV
9.8%

Промышленность

STXG
9.3%
VV
8.0%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
VV
11.8%

Здравоохранение

STXG
6.0%
VV
8.6%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
VV
4.8%

Недвижимость

STXG
1.7%
VV
1.7%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
VV
1.6%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
VV
2.7%

Энергетика

STXG
0.6%
VV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

STXG vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.33

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.18

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.03

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

13.86

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.59

+0.82

Просадки

Сравнение просадок STXG и VV

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-54.81%

+33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.21%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-18.97%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.72%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.84%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.01%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и VV

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.84%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

8.98%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.99%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.22%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

18.19%

-0.66%

Сравнение комиссий STXG и VV

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и VV

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VV в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.98%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STXG and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to VV (2.84%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs VV's -54.81%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 22.68% for VV. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

VV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.46% for STXG.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.04% for VV.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор