PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с STXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с STXV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and STXV (Strive 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 18.06%/yr for STXV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STXG и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у STXV с доходностью 12.50%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и STXV

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%9.28%-1.46%

Correlation

The correlation between STXG and STXV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.55

The correlation between STXG and STXV has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и STXV

Секторы
STXG
STXV

Технологии

45.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

12.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Промышленность

9.3%
7.7%

Финансовые услуги

7.6%
21.1%

Здравоохранение

6.0%
16.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.9%

Недвижимость

1.7%
3.4%

Сырьевые материалы

1.5%
3.1%

Коммунальные услуги

0.7%
6.2%

Энергетика

0.6%
11.2%

Технологии

STXG
45.0%
STXV
12.8%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
STXV
4.5%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
STXV
5.8%

Промышленность

STXG
9.3%
STXV
7.7%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
STXV
21.1%

Здравоохранение

STXG
6.0%
STXV
16.5%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
STXV
7.9%

Недвижимость

STXG
1.7%
STXV
3.4%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
STXV
3.1%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
STXV
6.2%

Энергетика

STXG
0.6%
STXV
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO

Доходность на риск

STXG vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGSTXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.71

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.86

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.70

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

17.14

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXV равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGSTXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.07

+0.34

Просадки

Сравнение просадок STXG и STXV

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и STXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGSTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-14.80%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-5.81%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-14.80%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.12%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.75%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.59%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и STXV

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGSTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.03%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

7.03%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

10.08%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

13.22%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

13.22%

+4.31%

Сравнение комиссий STXG и STXV

И STXG, и STXV имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и STXV

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности STXV в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXG and STXV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs STXV's -14.80%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 18.06% for STXV. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG and STXV have the same expense ratio: 0.18% per year.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.46% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while STXV is Large Cap Value Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while STXV tracks Bloomberg US 1000 Value.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и STXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор