Сравнение STXG с STXV

С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у STXV с доходностью 5.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И STXG, и STXV имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STXG и STXV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности STXV в 2.39%

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и STXV.

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.