Сравнение STXG с SGRT
STXG (Strive 1000 Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STXG is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXG charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности STXG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
STXG
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 10.21% | 7.37% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between STXG and SGRT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
STXG
SGRT
Сравнение STXG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 3.81 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок STXG и SGRT
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -17.87% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.11% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 33.41% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 33.41% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 33.41% | -15.88% |
Сравнение комиссий STXG и SGRT
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и SGRT
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.46% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
STXG and SGRT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
STXG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для STXG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор