Сравнение STXG с SGRT
STXG (Strive 1000 Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STXG is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXG charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности STXG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
STXG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 8.61% | 7.09% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between STXG and SGRT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
STXG
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXG и SGRT
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -17.87% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -17.46% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.66% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 37.05% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 37.05% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 37.05% | -19.46% |
Сравнение комиссий STXG и SGRT
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и SGRT
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
STXG and SGRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
STXG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для STXG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор