Сравнение STXG с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
STXG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STXG и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | -6.65% | 7.37% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
STXG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXG и SGRT
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
STXG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
STXG
SGRT
Сравнение STXG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.09 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между STXG и SGRT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и SGRT
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STXG и SGRT
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -17.87% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -7.09% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.52% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 32.60% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 32.60% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 32.60% | -14.94% |