PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 17.53%/yr for QUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности STXG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и QUS

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-1.36%

Correlation

The correlation between STXG and QUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between STXG and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и QUS

Секторы
STXG
QUS

Технологии

45.0%
26.3%

Коммуникационные услуги

12.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Промышленность

9.3%
8.6%

Финансовые услуги

7.6%
14.6%

Здравоохранение

6.0%
13.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.2%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.3%

Коммунальные услуги

0.7%
3.6%

Энергетика

0.6%
4.6%

Технологии

STXG
45.0%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
QUS
5.8%

Промышленность

STXG
9.3%
QUS
8.6%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
QUS
14.6%

Здравоохранение

STXG
6.0%
QUS
13.4%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
QUS
9.2%

Недвижимость

STXG
1.7%
QUS
1.4%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
QUS
3.6%

Энергетика

STXG
0.6%
QUS
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

STXG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.95

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.81

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.59

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

11.54

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.77

+0.64

Просадки

Сравнение просадок STXG и QUS

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-33.78%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-6.85%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-13.94%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.50%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.70%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.53%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и QUS

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.78%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

6.66%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

9.09%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.33%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

16.42%

+1.11%

Сравнение комиссий STXG и QUS

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и QUS

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXG and QUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 17.53% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.46% for STXG.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор