PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с PBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 20.88%/yr for PBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. STXG charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности STXG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 8.10%.

STXG

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.35%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.47%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		6.35%17.82%28.53%35.95%-1.65%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%24.99%27.33%2.52%

Correlation

The correlation between STXG and PBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between STXG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и PBUS

Секторы
STXG
PBUS

Технологии

46.1%
38.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.9%

Промышленность

9.2%
8.1%

Финансовые услуги

7.4%
10.9%

Здравоохранение

6.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.4%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.0%

Энергетика

0.6%
3.2%

Технологии

STXG
46.1%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

STXG
12.3%
PBUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.3%
PBUS
9.9%

Промышленность

STXG
9.2%
PBUS
8.1%

Финансовые услуги

STXG
7.4%
PBUS
10.9%

Здравоохранение

STXG
6.0%
PBUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.2%
PBUS
4.4%

Недвижимость

STXG
1.7%
PBUS
1.8%

Сырьевые материалы

STXG
1.4%
PBUS
1.7%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
PBUS
2.0%

Энергетика

STXG
0.6%
PBUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с FLCNXSTXG с XRP-USDSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

STXG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.84

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.50

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.59

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

11.32

-4.28

STXG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXG и PBUS

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-33.15%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.02%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-19.07%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.08%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-5.11%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.06%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и PBUS

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.01%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.10%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.77%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.16%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.34%

-1.67%

Сравнение комиссий STXG и PBUS

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и PBUS

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.47%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STXG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (5.85%) compared to PBUS (5.01%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs PBUS's -33.15%.

On 3-year performance, STXG leads with 21.55% vs 20.88% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 21.55% return vs 20.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.47% for STXG.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор