Сравнение STXG с MFUS
STXG (Strive 1000 Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 21.88%/yr for MFUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXG charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности STXG и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 17.10%.
STXG
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 6.35% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -1.65% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 17.10% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | 1.53% |
Correlation
The correlation between STXG and MFUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between STXG and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXG и MFUS
Секторы
STXG
MFUS
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
STXG
MFUS
Коммуникационные услуги
STXG
MFUS
Потребительский циклический сектор
STXG
MFUS
Промышленность
STXG
MFUS
Финансовые услуги
STXG
MFUS
Здравоохранение
STXG
MFUS
Потребительский защитный сектор
STXG
MFUS
Недвижимость
STXG
MFUS
Сырьевые материалы
STXG
MFUS
Коммунальные услуги
STXG
MFUS
Энергетика
STXG
MFUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. MFUS — Ранг доходности на риск
STXG
MFUS
Сравнение STXG c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXG | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.37 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 17.76 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXG и MFUS
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -35.21% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -6.39% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -15.39% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.05% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -3.98% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.57% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и MFUS
Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.27% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 8.91% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 11.25% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.09% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.35% | +0.32% |
Сравнение комиссий STXG и MFUS
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и MFUS
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXG and MFUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXG has higher volatility (5.85%) compared to MFUS (4.27%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs MFUS's -35.21%.
On 3-year performance, MFUS leads with 21.88% vs 21.55% for STXG. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 21.88% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.47% for STXG.
STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. They also come from different issuers: Strive and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.30% for MFUS.
MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXG и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор