PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

STXG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXG и IOO

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		-6.65%17.82%28.53%35.95%-3.74%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

STXG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.24%
1 год
18.40%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с VIGIXSTXG с SPYSTXG с FLCNX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий STXG и IOO

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
STXG
Strive 1000 Growth ETF

Доходность на риск

STXG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.13

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.26

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

10.66

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.44

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.36

+0.78

Корреляция

Корреляция между STXG и IOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и IOO

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.54%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок STXG и IOO

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

STXGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-55.85%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.40%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-5.98%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-11.34%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.63%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и IOO

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.23%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.71%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

19.24%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.97%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.74%

-0.08%